【外匯期權(quán)綜述：外匯市場(chǎng)整固與美元弱勢(shì)策略】
(1) G10外匯期權(quán)的價(jià)格走勢(shì)和交易流向關(guān)注短期內(nèi)的即期匯率整固，以及美元長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)的延續(xù)；
(2) 這種相關(guān)策略在各貨幣對(duì)中都有體現(xiàn)，但歐元兌美元（EUR/USD）尤為突出，1.1500的阻力位被上調(diào)至1.2000水平，并伴隨著大量與歐元看漲期權(quán)相關(guān)的RKO觸發(fā)器，這是一種受歡迎的策略，最近得到了一家法國(guó)銀行的支持；
(3) 范圍二元期權(quán)是一種更安全的短期波動(dòng)性策略，目前被用來(lái)利用即期匯率整固獲利，這些期權(quán)的到期日更多地集中在7月8日美國(guó)貿(mào)易關(guān)稅暫停期結(jié)束之前；
(4) 波動(dòng)性銷售增加了圍繞近期1.1300歐元兌美元軸心的行權(quán)價(jià)擁堵，并可能有助于在下周繼續(xù)限制外匯波動(dòng)；
(5) 自關(guān)稅引發(fā)的最初波動(dòng)性上升以來(lái)，3個(gè)月以下到期的隱含波動(dòng)性已大幅回落，但不太可能重新測(cè)試其之前的低點(diǎn)，反映出經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)存在以及未來(lái)波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
(6) 在美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)略強(qiáng)于預(yù)期之前，短期到期的隱含波動(dòng)性和美元看跌期權(quán)出現(xiàn)了小幅激增，但在長(zhǎng)周末假期開(kāi)始前逐漸消失，這突顯了圍繞美國(guó)經(jīng)濟(jì)和進(jìn)一步美元弱勢(shì)的擔(dān)憂和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。